计量经济学是经济学专业的核心课程，与宏观经济学和微观经济学具有同等重要的位置。计量经济学是与经济学、经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。但计量经济学又不是这些学科的简单结合，它与这些学科既有联系又有区别。事实上，计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学，统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

计量经济学的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展的趋势，未指定经济政策提供依据。为此，计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，并形成方法论。计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学研究如何建立合适的方法，去测定由计量经济模型所确定的经济关系。一般来说，各种经济变量之间并不是精确的函数关系，经济变量间的数量关系不是那么确定，也就是说模型中往往包含一些随机的无法直接控制的因素，所以理论计量经济学要较多地依赖数理统计学方法。除了研究计量经济模型普遍应用的参数估计方法与检验方法以外，由于经济现象的复杂性，各种实际的经济关系不一定都服从一般的统计规律，理论计量经济学还须研究当一般的统计假定条件不完全满足时将会产生的结果，并寻求解决这些问题的专门方法，也就是说还会面临许多特殊的经济计量问题，形成一些专门的计量经济学方法。

应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。应用计量经济学以建立计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济同学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。应用计量经济学研究的是具体的经济现象和经济关系，研究他们在数量上的联系及其变动规律性。

对于经济学专业的本科生而言，计量经济学无疑是最难得一门课程，往往有“听天书”的感觉，由于听不懂，所以失去的学习的动力和兴趣，教师也会因为学生课堂死气沉沉的表现，而对这门课程的教学感到头疼。因此，对于计量经济学的教学需要教师从课程的性质和特点出发，探索新的教学方法，改变传统的“说教式”授课方法。这里推荐的是“案例+理论+实践”相结合的教学方法，既每一章内容的学习从案例开始，通过案例分析引出本章理论知识，学完理论知识，再在实验室里结合具体的经济问题和现象，利用EVIEWS软件对问题进行解决，通过实践加深对理论的理解。